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Conceptos básicos del comercio de criptomonedas – Día 7

Conceptos básicos del comercio de criptomonedas - Día 7

Hola a todos! Continuamos nuestro entrenamiento. La última vez desmontamos herramientas como ATR, RSI, Awesome oscillator. Hoy también se dedicará a los indicadores más interesantes utilizados por los comerciantes. Vamonos

El material pasado se puede encontrar aquí:

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Estocástico

El estocástico es un indicador de la tasa de cambio o el impulso de los precios. Calcula la velocidad del mercado al determinar la posición relativa de los precios de cierre en el rango entre el máximo y el mínimo durante un cierto número de días. El oscilador más simple toma el precio actual y le resta el precio que era hace unos días.

Como puede ver, el estocástico es muy similar en su comportamiento con el RSI:

El oscilador estocástico fue desarrollado a finales de la década de 1950 por George Lane, Presidente de Investment Educators Corporation. Todos los cálculos debían hacerse manualmente, y un grupo de operadores desarrolló fórmulas para los osciladores, dándoles constantemente los nombres% A,% B,% C, etc. Solo tres resultaron ser factibles:% K,% D y% R.

Según la leyenda, uno de los polacos, que ayudó a Lane con algo, tenía un amigo, un viejo inmigrante checoslovaco. Le contó en su inglés roto sobre la fórmula que usaban en Checoslovaquia, cuando necesitaban averiguar cuánta piedra caliza debía agregarse a la fundición de mineral de hierro para producir acero. Tomaron esta fórmula, la adaptaron para sus propósitos y comenzaron a jugar con ella. Así es como surgieron los estocásticos.

Por ejemplo, un indicador estocástico de 14 días mide la posición de los precios de cierre en todo el rango entre el máximo y el mínimo de los 14 días anteriores. El estocástico expresa la relación entre el precio de cierre y el rango máximo-mínimo como un valor porcentual de cero a 100. El valor del oscilador estocástico, igual a 80 y superior, muestra que el precio de cierre está cerca del límite superior del rango; Un estocástico de 20 o menos significa que el precio de cierre está cerca del límite inferior del rango. Eso es todo En pocas palabras, si ve un indicador del 50%, esto significa que el precio de cierre se encuentra exactamente entre el máximo y el mínimo.

La idea principal es que si el mercado tiende a cerrarse en la parte superior del rango del día, entonces es alcista, si en la parte inferior, entonces es bajista.

El área de trabajo del indicador se puede dividir en 3 zonas:

  • Zona de sobrecompra (de 80 a 100)
  • Zona neutra (de 20 a 80).
  • Zona de sobreventa (de 0 a 20)

De forma predeterminada, la zona de sobrecompra está en el rango de 80 a 100, la zona de sobreventa es de 0 a 20, pero a menudo los operadores cambian la configuración de línea a 70 y 30.

La zona de sobrecompra significa que el precio ha crecido demasiado rápido y con confianza, y es probable que la actividad de compra disminuya, y la zona de sobreventa, que el precio haya bajado demasiado rápido y, probablemente, la actividad de los vendedores pronto desaparezca. En otras palabras, la sobrecompra es un fuerte aumento de precios y la sobreventa es una fuerte caída.

Además, con la ayuda de los estocásticos a menudo determinan la dirección del movimiento de los precios. Si las líneas del oscilador crecen constantemente, al ubicarse por encima del nivel de 50, podemos hablar de una tendencia alcista bastante fuerte. Si se mueven con confianza en el rango de 50-20, podemos establecer una tendencia bajista constante.

Los ajustes predeterminados del indicador son los siguientes:

Donde

  • Período% K: el número de períodos n para calcular el estocástico
  • Período% D: el período de la media móvil con respecto a% K

Suave es el parámetro de suavizado% K En otras palabras, establecer la sensibilidad del indicador.

Por ejemplo, un oscilador simple basado en una tasa de cambio de 10 días es más sensible a un cambio en el precio actual que un oscilador basado en una tasa de cambio de 30 días.

Se cree que el número de señales falsas en presencia de una tendencia será mayor que durante el movimiento lateral de precios. En otras palabras, el estocástico funciona mejor en un piso. Aunque, aquí también puede retratar, en la cripta muestra grandes puntos de pivote incluso cuando hay una tendencia pronunciada:

¿Cómo aplicar el estocástico?

Hay un gran número de estrategias comerciales para el Estocástico, las veremos más adelante. Ahora considere la forma más fácil de usar esta herramienta: con posiciones de apertura / cierre en áreas de sobrecompra / sobreventa.

Cuando el estocástico está en la zona de sobrecompra, aparece una señal de venta. El estocástico nos dice que los toros se están debilitando y los osos están ganando fuerza. Cuando los estocásticos están en la zona de sobreventa, significa que los osos pierden su fuerza y ​​los toros entran al mercado.

Para determinar el período estocástico más óptimo, vale la pena experimentar y golpear diferentes parámetros con plumas, ya que para cada par de moneda / cripto y cada período de tiempo, el período óptimo será diferente (aunque la configuración estándar funciona bastante bien). Al mismo tiempo, no olvide que para buscar divergencias y determinar la sobrecompra / sobreventa es más razonable usar diferentes parámetros. Y, por supuesto, como siempre, cuanto más alto es el período del indicador, menos sensible es a las fluctuaciones insignificantes del mercado y cuanto más tarde reaccione a los cambios en los precios, más tarde llegará.

Con la ayuda de los estocásticos, puede obtener los siguientes tipos de señales:

  • divergencia / convergencia
  • líneas de cruce
  • Entrada / salida relativa a áreas críticas.

Divergencia / Convergencia. Al igual que otros osciladores clásicos, los estocásticos se pueden usar para detectar divergencias, las discrepancias entre las lecturas de su gráfico y la línea de precios. Si este última muestra un nuevo máximo en una tendencia alcista y el indicador disminuye en relación con el valor anterior, debe considerar esto cuidadosamente y considerar la posibilidad de una inversión de tendencia.

Líneas de cruce. Aquí es aún más fácil: las líneas se cruzaron, esto es una señal para cambiar el movimiento del precio.

Entrada / salida relativa a zonas críticas. Como ya sabemos, estas áreas están por debajo de 20 y por encima de 80. En consecuencia, si el precio ha estado por debajo de 20, esta es una señal de compra y por encima de 80 está a la venta.

Cuando se trabaja con estocásticos, es importante tener en cuenta la dirección de la tendencia general, y si usa señales en la intersección de las zonas de sobreventa y sobrecompra, entonces los estocásticos funcionan mejor al principio junto con las líneas de tendencia, soporte y resistencia.

Muchos comerciantes consideran que el estocástico es uno de los mejores indicadores modernos. Sin embargo, tiene los mismos inconvenientes que están presentes en la gran mayoría de los indicadores clásicos de este tipo. Responde rápidamente a las fluctuaciones de los precios, lo que da como resultado un gran número de señales falsas. Por lo tanto, como herramienta separada, no es adecuada, debe usarla solo en combinación con otras herramientas de asistencia técnica.

Al mismo tiempo, las señales generadas por el oscilador aparecen más rápido que en muchos indicadores de tendencia. Para una comprensión más precisa de toda la imagen, es mejor verificar la señal en diferentes marcos de tiempo (por ejemplo, 1D, 12H, 6H). Bueno, los estocásticos se pueden usar en casi cualquier período de tiempo.

MACD (Divergencia de convergencia de media móvil)

Y sin problemas, pasamos a la siguiente herramienta: MACD. ¡No debe confundirse con McDonalds! Los nombres

e MACD significa Divergencia de convergencia de media móvil, que, cuando se traduce en grande y potente, significa divergencia o convergencia de medias móviles.

Se refiere a un grupo de osciladores de tendencia que miden la dirección, la fuerza y la duración de una tendencia. Esto significa que la herramienta es mala para el plano.

Este caso se ve así:

Es posible trabajar con MACD en cualquier período de tiempo y con cualquier par de operaciones.

Esta maravillosa herramienta fue creada por Gerald Appel en 1979. Quien lo hubiera pensado, pero inicialmente trabajó como psicoanalista. Además, también fue un fotógrafo muy famoso. En general, una persona muy creativa.

Conoció la psicología humana y lo ayudó a crear uno de los indicadores comerciales más populares.

Los indicadores de una clase como MACD siempre se basan en la media móvil. Estrictamente hablando, hay dos líneas en el indicador, más un histograma:

  • Línea MACD: EMA 12 días – EMA 26 velas
  • Línea de señal: EMA para 9 velas.
  • Histograma: línea MACD – línea de señal

El indicador MACD se dibuja como un histograma y representa la diferencia entre los promedios de movimiento rápido y lento. Si la tendencia aumenta, el MACD comienza a crecer, porque un promedio móvil rápido tiende a tasar más rápido que uno lento. Cuando la tendencia se debilita, el MACD comienza un declive gradual.

Línea MACD. Se toma una media móvil largo (EMA) y se resta de una EMA más corta. Largo, como regla, es igual a 26 días, corto – 12 días. Sin embargo, nadie te molesta que especifiques tus propios valores.

Línea de señal. Se calcula como el MACD promedio, es decir, cada valor se toma y promedia. Normalmente, este valor es 9.

Histograma. A medida que el precio sube / baja, la distancia entre la línea MACD y la línea de señal cambiará. Esto es lo que muestra el histograma. Su tarea es indicar exactamente cómo están ubicadas las dos líneas MACD, lejos o cerca una de la otra.

El principio general de uso es el siguiente. Cuando el histograma está por encima de la línea cero y su valor aumenta, el precio aumenta. Y viceversa: si el histograma está por debajo de la línea cero, el precio baja.

MACD nos da 3 tipos de señales:

  • cruce de línea de señal
  • cruce de línea cero
  • divergencia

Cruzando la línea de señal. La línea de señal, de hecho, es un indicador para el indicador. Por lo tanto, la señal siempre se queda atrás de la línea MACD. Por lo tanto, si la línea MACD cruza la línea de señal, espere el cambio de tendencia. No olvide que, como cualquier otro indicador, MACD puede generar señales falsas.

Cruzando la línea cero:

  • Si MACD cruza la línea cero de abajo hacia arriba, el precio subirá.
  • Cruzando la línea cero de arriba a abajo, el precio bajará.

 

La divergencia / convergencia del MACD no es diferente de la del Estocástico o RSI. Principio uno.

Configuraciones

Como regla general, los períodos se toman 12, 26 y 9, y el precio para los cálculos es el cierre de la vela. Estos son los períodos (12 y 26) que el propio Appel recomendó para aquellos que quieren vender. Para los compradores, el autor recomendó usar 8 y 17. Cierto, esto se refería al mercado de valores, en el caso de una cripta, puede usar períodos estándar de manera segura o elegir el suyo propio.

De forma predeterminada, se seleccionan los parámetros que son igualmente adecuados para cualquier par comercializado. Por lo tanto, es posible no sutilizar con ellos. Sin embargo, vaya brevemente a través de la configuración:

  • Longitud rápida: corto período de EMA, por defecto 12 días
  • Longitud lenta: período de larga EMA, por defecto 26 días

Datos: elija qué precio se utilizan las velas para los cálculos. Por defecto, Cerrar es el precio de cierre.

Suavizado de señal: período de tiempo para la línea de señal, el valor predeterminado es de 9 días.

MA simple (oscilador): suavizado de gráficos fuerte, adecuado para grandes marcos de tiempo.

MA simple (línea de señal): una ligera corrección de la línea de señal.

¿Qué mercados comerciar?

MACD es más efectivo en mercados volátiles, idealmente con una tendencia clara. Al mismo tiempo, en un rango estrecho, generará señales mucho menos falsas que otros indicadores de tendencias.

Líneas de cruce.

La media móvil suaviza el efecto de las fluctuaciones aleatorias de los precios. La diferencia entre los dos promedios móviles suaviza el precio aún más. La conclusión es que el MACD genera menos señales falsas, aunque es muy tarde. Sin embargo, MACD en un rango estrecho se comporta mucho mejor que solo la intersección de dos movimientos.

¿Cuáles son las desventajas?

Lo más importante es que MACD es un indicador de retraso y, por supuesto, nunca le dará el 100% del resultado. Es necesario aplicar nuevamente en el marco del sistema comercial y en otras herramientas de la empresa.

Es necesario entender en qué dirección va el precio o está en plano. Vea diferentes marcos de tiempo, trate de evaluar y entender el panorama general.

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